今日は財務・会計のH26第17問について解説します。
H26 財務・会計 第17問
安全資産の収益率とリスク資産の収益率との相関係数 ρ の値として、最も適切なものはどれか。
ア ρ =-1
イ ρ = 0
ウ 0 ＜ ρ ＜ 1
エ ρ = 1
解説
証券投資論から安全資産の収益率とリスク資産の収益率との相関係数の理論問題です。
まとめシートの証券投資論に解説の通り、資産どうしの値動きの連動性を示す指標を「相関係数ρ」で表しています。相関係数がプラスであれば、プラス１に近づくほど資産どうしの連動性が強くなり、資産価格が同じ方向に動きます。一方、相関関係がマイナスならば、違う方向に動きます。マイナス１は、全く逆の動きをするという意味です。そこで、設問の「安全資産の収益率」と「リスク資産の収益率」については、相関性が無いことから ρ = 0と考えられます。
正解は選択肢イの ρ = 0となります。
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